Zamek i miasto Kőszeg zostały założone w drugiej połowie XIII wieku przez przybyły z Güssing ród, który przybrał wkrótce nazwisko Kőszeg, stając się jedną z najznaczniejszych rodzin w królestwie węgierskim. W 1327 roku król Anjou Carlo Roberto po ciężkich latach walk odebrał zamek rodzinie Kőszegi. Po zwycięstwie nadał miastu rozległe królewskie przywileje. Zbudowano mury miejskie z mocnymi wieżami, chroniące Kőszeg przed najazdami Austriaków. Woda z rzeki Güns była kierowana do fos wokół murów zamkowych. Zamek przeszedł w 1392 roku w ręce rodziny Garai, a następnie Habsburgów. 

Najbardziej znane oblężenie Kőszegu miało miejsce w 1532 roku, kiedy sułtan osmański Sulejman zaciekle zaatakował Kőszeg ze swoimi 80 tysiącami żołnierzy w drodze do Wiednia. Za heroiczną odwagę i obronę miasta kasztelan Nikola Jurišić otrzymał od Ferdynanda I Habsburga tytuł barona i miasto Kőszeg. Ponieważ Jurišić umarł, nie zostawiając męskiego potomka, miasto powróciło do dyspozycji skarbu królewskiego. W 1695 r. zamek wraz z dobrami trafił w posiadanie palatyna  Pála Esterházyego i pozostał w posiadaniu rodu do 1931 r. Wtedy został sprzedany, a w 1955 r. stał się własnością wojska.

Na przestrzeni wieków miasto było wielokrotnie oblegane przez wojska siedmiogrodzkie, cesarskie i oddziały kuruców, ponieważ bogate kupieckie domy obiecywały bogate łupy. W 1777 r. zamek został spustoszony przez pożar i wtedy też zburzono większą część fortyfikacji. Pierwszą rekonstrukcję zabytku przeprowadzono w latach 1955-63, a w odrestaurowanym zamku znalazły swoje miejsce instytucje kulturalne. Kolejna rekonstrukcja zamku rozpoczęła się w 2011 r. Wyremontowano elewacje, a w  wyposażonych w nowoczesne urządzenia techniczne wnętrzach prezentowana jest wystawa historii zamku od budowy do 1945 r., a więc do końca epoki Eszterházych. Bogata wystawa zamku znajduje się w południowym i wschodnim skrzydle. Na zwiedzających czeka wystawa Kőszeg, Sala Korony Królewskiej, Złota Sala i Zbrojownia. Korytarz renesansowy i Sala Kawalera to miejsca licznych wydarzeń kulturalnych oraz różnych wystaw artystycznych.